债市重大事件

PART1.每日要闻

(资料图片)

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

1.今年新增专项债发行明显前置，根据财政部和中国债券网披露信息统计，截至12月5日，年内新增专项债发行规模达40312.17亿元。其中，5000多亿元专项债地方结存限额也已基本发行完毕，今年地方债发行已入尾声。按照今年的安排，2022年专项债新增额度为3.65万亿元，叠加新增专项债限额5000亿元，以及2021年结转2022年使用的近1万亿元，预计2022年专项债实际使用资金约为5万亿元。(信息来源：上海证券报)

2.澳大利亚央行周二将官方隔夜拆款利率提高了25个基点，至3.10%。这是澳大利亚央行连续第三个月加息25个基点，该央行表示仍预计会进一步加息。(信息来源：财联社)

PART2.因交易异常引起的停牌事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

PART3.取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

央行动态

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年12月6日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，12月6日有800亿7天期逆回购到期，市场净回笼量780亿元。

未来5个交易日，共有1860亿元7天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(12月7日)

PART1.发行与到期预告

12月7日预计共发行债券58只，发行额1822.7亿(不含同业存单)。

在利率债方面，国债发行2只，共1200.0亿；政策性银行债发行3只，共177.9亿。

在信用债方面，金融机构债发行5只，共76.0亿；短融发行14只，共149.5亿；中票发行18只，共113.5亿；公司债发行6只，共66.0亿；企业债发行3只，共9.4亿；资产支持证券发行7只，共30.4亿。

各类型债券发行只数占比情况

12月7日到期债券共163只，到期额992.43亿元。其中，回售债券1只，到期额10.0亿；赎回债券1只，到期额50.0亿；到期偿付债券161只，到期额932.43亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，12月7日计划发行1204.8亿，到期561.4亿，发行额前五分别是：22广发银行CD207、22中国银行CD050、22交通银行CD255、22工商银行CD003、22中国银行CD049。

其中，1M发行债券13只，共85.7亿；3M发行债券32只，共318.3亿；6M发行债券39只，共429.8亿；9M发行债券11只，共37.4亿；1Y发行债券33只，共333.6亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券70只，共1084.6亿；发行主体评级为AA+的发行债券49只，共98.0亿；发行主体评级为AA-的发行债券1只，共1.0亿；发行主体评级为AA的发行债券7只，共19.2亿；发行主体评级为A+的发行债券1只，共2.0亿。

【非金信用债】

12月7日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)48只，共368.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

二级市场(12月6日)

截至12月6日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.9450%，上行2.05BP.国开债方面，10年国开活跃券报3.0625%，上行1.25BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报99.350，跌0.18%；5年期国债期货主力合约报100.495，跌0.18%；2年期国债期货主力合约收盘报100.670，跌0.06%。

信用债方面，截至12月6日17:00，交易所成交量前三的债券为：21江滨01、22深能Y2、22涪陵01；交易所涨幅前三的债券为：20旭辉02、22桂金D1、17杭高新。

货币市场与收益率曲线(12月6日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

12月6日，中债10年国债收益率报2.9152%，上行2.50BP；12月5日美国十年国债收益率报3.6000%，下行9.0BP.近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势，中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3791%，上行3.65BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.4584%，上行4.28BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.12月7日：国家外汇储备数据、海关贸易数据、加拿大央行议息会议。

2.12月9日：CPI、PPI数据。

关键词： 国债期货