01

(资料图)

债市重大事件

PART 01

每日要闻

1.国资委要求，发电企业要把能源保供特别债资金用到“刀刃”上，抓住“两节”窗口期，多存煤、存好煤，确保顶峰发电有煤用、不停机。2022年，国资委加大工作和政策支持力度，创新推动国有资本运营公司和发电企业发行2000亿元能源保供特别债进行注资，资金到位后第一时间拨付基层电厂，有力保障今冬明春购煤资金需求。(信息来源：证券时报)

PART 02

因交易异常引起的停牌事件

PART 03

取消发行&发行失败事件

02

央行动态

央行公告称，为维护年末流动性平稳，2023年1月4日人民银行以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%。同时，1月4日有1890亿元7天期和1410亿元14天期逆回购到期，市场净回笼量3270亿元。

未来4个交易日，共有4410亿元7天期和4260亿元14天期逆回购到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

03

一级市场(1月5日)

PART 01

发行与到期预告

1月5日预计共发行债券47只，发行额968.3亿(不含同业存单)。

在利率债方面，政策性银行债发行5只，共490.0亿。

在信用债方面，金融机构债发行3只，共120.0亿；短融发行26只，共250.9亿；中票发行9只，共72.6亿；公司债发行1只，共18.0亿；企业债发行1只，共10.0亿；资产支持证券发行2只，共6.8亿。

各类型债券发行只数占比情况

1月5日到期债券共37只，到期额282.15亿元，均为到期偿付债券。

未来3月债券偿还情况统计

PART 02

特色新债介绍

【利率债】

【同业存单】

同业存单方面，1月5日计划发行834.8亿，到期212.8亿，发行额前五分别是：23兴业银行CD006、23上海银行CD001、23邮储银行CD002、23邮储银行CD001、23交通银行CD002。

其中，1M发行债券17只，共384.2亿；3M发行债券16只，共383.3亿；6M发行债券13只，共26.5亿；9M发行债券8只，共20.0亿；1Y发行债券11只，共20.8亿。

从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券42只，共792.8亿；发行主体评级为AA+的发行债券14只，共26.0亿；发行主体评级为AA-的发行债券3只，共7.0亿；发行主体评级为AA的发行债券6只，共9.0亿。

【非金信用债】

1月5日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)39只，共358.3亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

04

二级市场(1月4日)

截至1月4日，与上一个交易日相比：

国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.8150%，下行0.50BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9350%，下行2.00BP。

国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.530，涨0.22%；5年期国债期货主力合约报101.170，涨0.14%；2年期国债期货主力合约收盘报100.970，涨0.06%。

信用债方面，截至1月4日17:00，交易所成交量前三的债券为：20广开01、20光大Y2、22晋桥Y1；交易所涨幅前三的债券为：20桂建02、21丰县01、PR三明交。

05

货币市场与收益率曲线(1月4日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

1月4日，中债10年国债收益率报2.8103%，下行1.25BP；1月3日美国十年国债收益率报3.7900%，下行9.0BP。

10年期中美国债到期收益率走势

中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.4682%，下行3.61BP；中债5年城投债(AAA)收益率报3.4520%，下行3.27BP。

注：信用利差以国开债收益率为基准

注：信用利差以国开债收益率为基准

06

市场预报

1.1月13日：海关贸易数据。

2.1月20日：LPR公布日。

关键词： 国债期货