高盛仓位数据透玄机:本轮美股反弹最大推手是空头回补

摩根大通上周刚警告将步入科技股主导的逼空,本周高盛的数据就显示,美股之所以能在2023年开年两周连涨,空头回补是背后的一大推手。


(资料图片)

下图显示,上周,高盛追踪的一篮子被做空力度最大的个股涨了将近20%。

高盛主经纪商报告发现,

上周的对冲基金的净买入规模为最近11周内最大,全部都是由空头回补驱动,因为做多的资金流动几乎停滞。

上周的空头回补规模高于过去五年98%的水平,为2022年10月末以来最大单周规模,以五日为一个期间计算,规模为2022年11月中以来最大规模。

上周美国上市ETF的空仓减少3.2%,为八周内最大回补水平。

摩根大通本周的主经纪商报告则是认为,最近的逼空可能源于多种因素,包括:

美国市场的资金流向转变;欧股因中国防疫调整和能源成本下降而持续反弹;通胀上升继续放缓;缺少散户抛售股票。

高盛上周报告显示,上上周全球股市中美股被净卖出的力度最大,降至2019年11月以来最低的低配水平;中国股市被净买入最多,超配比为2020年10月以来最高。上周对冲基金对TMT(科技媒体通信)行业股票的净卖出规模为九个月来最大。

摩根大通本周的报告则是提到,截至1月12日上周四的一周,从逼空的角度看,尚不清楚美国市场的逼空是否已完成,被做空最多的那些个股迄今只有小幅的空头回补。在欧洲市场,摩根大通的做空最多篮子年初以来连续两周出现回补,这是2022年10月末以来的空头回补的延续。

分地区看,报告显示上周亚洲股市被净买入,中国内地、中国香港和日本市场都属于被买入地区。分行业和板块看,上周多种周期股被抛售,银行、油气、材料、奢侈品都被净卖出。

在美股,非必需消费品和旅游都有强劲的买盘,软件连续第二周被买入,而金融板块、特别是银行股总体被卖出,医疗板块的资金流从买入转为卖出。在亚洲,日本的银行上周迎来非常强劲的净买入资金流,亚洲地区的科技股总体被买入。

(文章来源:华尔街见闻)

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